Proyección Monte Carlo de la evolución de equity con parámetros de gestión de riesgo configurables.
El simulador ejecuta 50 simulaciones independientes de N operaciones cada una. Cada operación gana o pierde aleatoriamente según el win rate configurado, ganando R veces el riesgo o perdiendo el riesgo completo. El gráfico muestra las 50 trayectorias superpuestas: la masa central representa los escenarios más probables.
La expectativa por trade es la ganancia/pérdida promedio matemática. Si es positiva, el sistema tiene ventaja estadística a largo plazo. Si es negativa, ningún tamaño de cuenta evitará perder.
La probabilidad de ruina estima cuántas de las 50 simulaciones caen bajo el 30% del capital inicial. Sirve para evaluar si su riesgo por operación es sostenible.
Aviso · Simulación matemática teórica. En mercados reales, win rate y R:R varían por condiciones (regímenes de tendencia, volatilidad, sesiones, etc.). No considera comisiones, slippage ni spread. No representa una promesa ni proyección de Hermid.